风险投资
R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化|附代码数据
全文链接:https://tecdat.cn/?p=33146 原文出处:拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)的研究报告,包括一些图形和统计输出。 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险。 那么如何测定组合 ......
【视频】风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例|附代码数据
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告,包括一些图形和统计输出。 风险价值 (VaR) 是一种统计数据,用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度 什么是风险价值(VaR)? 该指标最常被投资银行和商业银行用来确定 ......
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告,包括一些图形和统计输出。 在这项工作中,我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula,这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后,我使用该模型生成模拟值,并使用实际收益和 ......
R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化
全文链接:https://tecdat.cn/?p=33146 原文出处:拓端数据部落公众号 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险。 那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。正是在这样的背景下,在50年代和60 ......
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告,包括一些图形和统计输出。 在这项工作中,我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula,这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后,我使用该模型生成模拟值,并使用实际收益和 ......
股票组合投资的风险平价策略
导入每只股票的净值数据: import pandas as pd import numpy as np from scipy.optimize import minimize StockPrices = pd.DataFrame() StockPrices = pd.read_excel('zuhe ......
【视频】风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例|附代码数据
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告,包括一些图形和统计输出。 风险价值 (VaR) 是一种统计数据,用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度 什么是风险价值(VaR)? 该指标最常被投资银行和商业银行用来确定 ......
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告,包括一些图形和统计输出。 在这项工作中,我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula,这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后,我使用该模型生成模拟值,并使用实际收 ......